Detail Cantuman Kembali
Pengaruh Frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar dan Trading Day terhadap Return Saham pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45 periode tahun 2009-2011.
- Bagikan:
ABSTRAK
Skripsi ini mengambil judul tentang pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan trading day terhadap return saham yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh frekuensi
perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan trading day terhadap return saham Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ 45 yang terdapat di BEI
dengan menggunakan data laporan statistik triwulan periode tahun 2009-2011 yang terdiri dari frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar,
trading day, dan return saham. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 29 perusahaan. Metode yang dipergunakan
adalah analisis regresi linear berganda.
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: secara simultan frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar dan trading day
berpengaruh terhadap return saham. Frekuensi perdagangan berpengaruh terhadap return saham, volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap return saham,
kapitalisasi pasar berpengaruh terhadap return saham dan trading day tidak berpengaruh terhadap return saham. Besar koefisien determinasi sebesar 3% yang
artinya 3 persen return saham dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 97 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan di
dalam penelitian.
Kata Kunci : Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, KapitalisasiPasar, Trading Day, Return Saham.
Rudi Hartono (11209011) - Personal Name
2013
Sk.Ak Har 73 2013
Sk.Ak Har 73 2013
Text
Indonesia
Universitas Widya Kartika
2013
Surabaya
xv, 143 hal. ; 29 cm.
LOADING LIST...
LOADING LIST...