Detail Cantuman Kembali
Pengaruh Pergerakan Harga Lima Saham Yang Memiliki Kapitalisasi Terbesar Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pergerakan Indeks Hraga Saham Gabungan Pada Tahun 2009
- Bagikan:
ABSTRAK
Bursa Efek Indonesia adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan perdagangan saham. Investasi di bursa saham menarik sebagai alternatif dalam pengalokasian dana. Seiring berjalannya waktu, penulis banyak menemukan kesalahan dari para investor dalam mengartikan kenaikan IHSG dengan kenaikan harga saham.
Penulis dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pergerakan Harga Lima Saham Yang Memiliki Kapitalisasi Terbesar Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pergerakan Indeks Hraga Saham Gabungan Pada Tahun 2009” menjabarkan hubungan antara pergerakan saham yang memiliki kapitalisasi terbesar dengan pergerakan IHSG. Dalam penelitian ini melibatkan 5 saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia yaitu ASII (X1), TLKM (X2), BBCA (X3), BMRI (X4), dan PGAS (X5).
Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda, koefisien determinasi berganda, analisis standardized coefficient beta, uji F, uji t dan uji hipotesis dengan menggunakan olahan dari program Microsoft Exel 2007 dan SPSS 15. Persamaan dari koefisien regresi linier berganda adalah sebagai berikut : Y = 0.001 + 0.152 X1 + 0.220 X2 + 0.137 X3 + 0.122 X4 + 0.179 X5 Nilai koefisien dererminasi berganda (R2) sebesar 0.878 atau 87.8%. Hal ini menunjukkan pengaruh antara pergerakan harga saham ASII (X1), pergerakan harga saham TLKM (X2), BBCA (X3), BMRI (X4), dan PGAS (X5) terhadap variabel pergerakan IHSG (Y) sebesar 87.8%, sedangkan sebesar 12.2% disebabkan factor lainnya yaitubpergerakan harga saham lain diluar saham lapis kedua dan lapis ketiga.
Adapun hasil hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis yang pertama terbukti bahwa kelima variabel bebas (X) yang terdiri dari pergerakan harga saham ASII (X1), pergerakan harga saham TLKM (X2), pergerakan harga saham BBCA (X3), pergerakan harga saham BMRI (X4), dan pergerakan harga saham PGAS (X5) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pergerakan IHSG (Y). Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai sig. 0.00 < 0.05. Uji hipotesis yang kedua (secara persial) terbukti bahwa variabel pergerakan harga saham ASII berpengaruh secara signifikan, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai sig. (X1) sebesar 0.000
Iddo Handojo (11107059) - Personal Name
2010
Sk. Eko Han 544 2010
Sk. Eko Han 544 2010
Text
Indonesia
Universitas Widya Kartika
2010
Surabaya
x, 68 hal. ;29cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...